COMPARATIVE ANALYSIS OF STOCK PRICES AND TRADING VOLUME ACTIVITY DURING COVID-19

Abstrak

Abstraksi.

Sejak Kasus covid-19 pertama kali di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020 Dampaknya tidak hanya pada sektor kesehatan namun berefek keberbagai aspek kehidupan dan berpengaruh besar terhadap lalulintas perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan yang signifikan dari return saham dan trading volume activity (Studi kasus pada emiten LQ45 yang Listing di BEI). Data penelitian ini diambil 31 hari sebelum dan 31 hari setelah diumumkannya kasus pertama covid-19 di Indonesia. Didalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 43 sampel perusahaan LQ45  yang menyediakan data lengkap secara harian dan sudah menerbitkan laporan keuanganya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah uji Wilcoxon Signed Ranks Test. Dari hasil pengolah data, menunjukkan terjadi perbedaan signifikan pada harga saham sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama covid-19 di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikasi 0,00 < 0,05. Dimana harga saham mengalami penurunan dibandingkan sebelum adanya kasus covid-19. Sedangkan untuk Trading volume activity juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dimana nilai signifikasinnya 0,00 < 0,05. Volume transaksi saham sesudah pengumuman menunjukkan nilai yang menurun.